Nama:  Afiffah
Kelas:  1EB02
Npm:    20214398

BEDAH JURNAL

Judul:  PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM

               PADA PERIODE BULLISH DI BURSA EFEK INDONESIA

Penulis: Suramaya Suci Kewal

Tujuan Penelitian:

 Untuk menyusun portofolio

optimal saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan

model indeks tunggal pada periode Bullish

Variabel Penelitian:  

1.        Return saham

2.        Resiko saham

3.        Kandidat portofolio

4.       Saham individual (emiten)

Alat Analisis:  Analisis data yang digunakan

                           untuk menentukan set portofolio yang efisien

                           adalah menggunakan model indeks

                           tunggal.

Jenis Penelitian: penelitian deskriptif

                               yang didasarkan atas survei terhadap

                               objek penelitian

Hasil Penelitian: Hasilnya adalah tersusunnya sebuah portofolio saham

yang terdiri dari empat saham, yaitu ASRI (48,72%), INDF (28,24%), BBNI

(16,32%), dan BKSL (6.71%). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa

ada perbedaan dalam return saham dari portofolio candidate dibandingkan dengan

portofolio noncandidate. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak

ada perbedaan dalam risiko saham yang termasuk dalam portofolio candidate dibandingkan

dengan portofolio noncandidate.